Скачать Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков Юрий Орлов,Константин Осминин,

Обложка Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков	Юрий Орлов,Константин Осминин,
Название:
Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
ISBN:
978-5-397-01541-7
Добавил:
Admin
Время добавления:
10.02.2011
Год издания:
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
EPUB
TXT
Издательство:

Ссылки для скачивания:

download Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков	Юрий Орлов,Константин Осминин,  FB2 download Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков	Юрий Орлов,Константин Осминин,  ePUB download Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков	Юрий Орлов,Константин Осминин,  Mobi download Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков	Юрий Орлов,Константин Осминин, Pdf download KEYPART-1]	Юрий Орлов,Константин Осминин,  Txt download Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков	Юрий Орлов,Константин Осминин,  ebook

Описание Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков Юрий Орлов,Константин Осминин,

В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования.

Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования.

В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени. /u003cbr/u003e Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности

Вместе с Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков скачивают